El libro está orientado fundamentalmente hacia la práctica de la Teoría de Riesgo, más que a un tratamiento estadístico matemático teórico. Especialmente trata dos partes; la primera conocida como Riesgo Actuarial, la cual, orienta toda la teoría de aplicaciones de la Estadística en el campo de los Seguros y Autoseguros, la segunda, conocida como Riesgo Financiero que se ubica en el contexto de la Matemáticas Financieras Moderna. Ambos enfoques son complementarios y de gran importancia en el mundo que caracteriza las economías actuales.

 

Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y calculo diferencial, ya que no es un libro, ni de estadística ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.

 

El contenido del libro podría fácilmente cubrir un programa semestral de Teoría de Riesgo para las carreras de Economía, Ingeniería, Administración, Estadística, Ciencias Actuales y de cualquier post-grado en Finanzas que cobra el tema de riesgo.
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CONTENIDO

Proemio

Prefacio

Capítulo 1. Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente.

Capítulo 2. Modelación de una pérdida.

Capítulo 3. Tipos de modelos de Probabilidad.

Capítulo 4. Distribuciones condicionales de pérdida.

Capítulo 5. Modelo de Riesgo Individual.

Capítulo 6. Tipología de distintas coberturas.

Capítulo 7. Transferencia de riesgo: Reaseguro.

Capítulo 8. Riesgo de la Tasa de Interés.

Capítulo 9. Árboles de Riesgo Binomial.

Capítulo 10. Valor en Riesgo.

Capítulo 11. Procesos Estocásticos Wiener.

Capítulo 12. Cadenas Markovianas.

Capítulo 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes.

Capítulo 14. Simulación Montecarlo.

Bibliografía

Apéndice

Lista de gráficos